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人工智能在股票预测中的模型选择与优化

一、引言

股票市场作为经济的“晴雨表”，其价格波动受宏观经济、企业基本面、投资者情绪等多重因素影响，呈现高度非线性、非平稳的复杂特征。传统的股票预测方法如技术分析、基本面分析及线性回归模型，因难以捕捉变量间的复杂关联和动态变化，预测精度往往受限。近年来，人工智能技术凭借强大的非线性拟合能力和大数据处理优势，逐渐成为股票预测领域的研究热点。从早期的机器学习模型到如今的深度学习框架，人工智能在模型选择与优化上的探索，不仅推动了预测技术的革新，也为投资者决策提供了更科学的依据（Hastie等，2009）。本文将围绕人工智能模型在股票预测中的选择逻辑、典型模型分析及优化策略展开系统论述，以期为相关研究和实践提供参考。

二、股票预测中人工智能模型的选择基础

（一）股票数据的特征与模型适配性

股票预测的核心输入是多维度、时序性的金融数据，主要包括三类：一是交易数据（如开盘价、收盘价、成交量），具有强时间序列特性；二是基本面数据（如市盈率、市净率），反映企业内在价值；三是外部环境数据（如宏观经济指标、新闻情感值），体现市场情绪与外部冲击（Tsay，2010）。这些数据的典型特征为：时序依赖性（当前价格与历史序列相关）、高噪声（随机波动干扰有效信号）、非线性（变量间关系非简单线性叠加）。模型选择需优先匹配数据特征——例如，时序依赖性强的数据需采用能捕捉长期依赖