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时间序列ARIMA模型对通胀率的预测

一、引言

通胀率作为宏观经济的核心指标之一，其波动直接影响货币政策制定、企业生产决策与居民生活成本。例如，当通胀率持续走高时，央行可能通过加息抑制过热需求；企业需调整定价策略以应对成本上升；普通家庭则会因生活必需品价格上涨而调整消费结构（曼昆，2018）。因此，准确预测通胀率对经济主体的决策具有重要意义。

在众多预测方法中，时间序列分析因其对历史数据内在规律的挖掘能力，成为通胀率预测的主流工具。其中，ARIMA（自回归积分移动平均模型）凭借对非平稳序列的适应性与操作的可解释性，被广泛应用于宏观经济指标预测领域（BoxJenkins,1976）。本文将围绕ARIMA模型的原理、通胀率时间序列的特性、模型构建流程及实证应用展开，系统探讨其在通胀率预测中的价值与局限性。

二、ARIMA模型的基本原理与适用性分析

（一）ARIMA模型的核心构成

ARIMA模型是自回归（AR）、移动平均（MA）与差分（I）三种模型的结合体，其核心思想是通过历史数据的线性组合与随机误差项的加权平均，捕捉序列的长期趋势与短期波动。具体而言，“AR（p）”表示模型包含p阶自回归项，即当前值与前p期值的线性关系；“MA（q）”表示模型包含q阶移动平均项，即当前值与前q期随机误差的线性关系；“I（d）”表示对原始序列进行d阶差分，以消除非平稳性（Hamilton,1994