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一、填空题（每题2分，共20分）

1.在金融市场中，______是指在一定时期内，投资资产价格波动的幅度。

2.期权的时间价值是指期权______与内在价值之差。

3.布莱克-斯科尔斯模型假设标的资产价格服从______。

4.在风险管理中，VaR是指在一定置信水平下，投资组合在持有期可能遭受的______。

5.久期是衡量债券价格对______变动的敏感性的指标。

6.在免疫策略中，投资者通过调整资产组合的______来使投资组合免受利率变动的影响。

7.资产定价理论中，资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是______的。

8.在金融衍生品定价中，风险中性定价法假设市场参与者是______的。

9.套利定价理论（APT）认为资产收益率由______个共同因素解释。

10.在投资组合理论中，有效前沿是指在一定风险水平下，能够实现______的投资组合集合。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.期权的时间价值永远不会为负。（）

2.布莱克-斯科尔斯模型适用于所有类型的期权。（）

3.VaR可以完全消除投资组合的风险。（）

4.久期越长，债券对利率变动的敏感性越低。（）

5.免疫策略可以保证投资组合在所有市场条件下都获得最高收益。（）

6.资本资产定价模型（CAPM）假设市场是无摩擦的。（）

7.风险中性定价法假