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随机信号分析基础

第5章习题讲解

大学电子信息学院

5.8解:由题可知,要求系统输出过程的均值:

5.2.1.2（1）系统输出的均值

设X(t)是有界的平稳过程,其均值为m,则

X

$$\begin{array}{l}E[Y(t)]=E\left[\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)X(t-\tau)d\tau\right]

\\=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)E[X(t-\tau)]d\tau\\=m_{X}\int_{-\infty}^{\infty}

h(\tau)d\tau\tag{5.2.3}\\\end{array}$$

显然,m  E[Y(t)]  m∫∞h(τ)dτ是与时间无关的常数。

YX−∞