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2026银行从业《风险管理》考试练习题及答案

一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.某银行对A企业的信用评级为BBB级，根据内部评级法初级法，该企业的违约概率（PD）应取自：

A.银行自行估计的PD

B.监管当局规定的标准PD值

C.外部评级机构映射的PD

D.基于历史数据统计的平均PD

答案：C

解析：内部评级法初级法下，违约概率（PD）由银行自行估计，而违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由监管当局规定。但针对非零售风险暴露，若使用外部评级，PD可通过外部评级映射获取，因此本题选C。

2.假设某银行交易账户持有1000万美元的欧元兑美元头寸，当前汇率为1.05（1欧元=1.05美元），汇率波动率为12%（年化），置信水平99%，持有期10天。使用方差-协方差法计算该头寸的VaR（正态分布下99%置信水平的Z值为2.33），结果约为：

A.23.3万美元

B.36.8万美元

C.48.2万美元

D.55.6万美元

答案：B

解析：VaR=头寸价值×汇率波动率×Z值×√（持有期/250）。头寸价值为1000万美元，汇率波动率12%，Z=2.33，持有期10天。计算得：1000×0.12×2.33×√(10/250)=1000×0.12×2.33×