2026《不确定性与国际大宗商品价格的相关关系及领先滞后关系实证研究》18000字.docx

不确定性与国际大宗商品价格的相关关系及领先滞后关系实证研究

摘要：为了系统全面地揭示不确定性与国际大宗商品价格波动之间的关联性，选取1997年1月至2020年9月不确定性综合、分类指数（TUNCER）与国际大宗商品价格指数（CRB）数据，采用小波分析、DCCA算法，从时域、频域尺度揭示不确定性与国际大宗商品价格的相关关系及领先滞后关系，并基于不同频域、滞后期研究不确定性与国际大宗商品价格交叉影响关系的非对称性。结果表明：（1）综合、经济、政治、市场不确定性与国际大宗商品价格有显著的交互影响关系，自然灾害与公共卫生安全不确定性易单方向引起国际大宗商品价格波动；（2）各不确定性与国际大宗商品价格多