2026年大三经济学（计量经济学时间序列分析）期末复习题.docxVIP

2026年大三经济学（计量经济学时间序列分析）期末复习题大三经济学（计量经济学时间序列分析）期末复习题

单选题

1.在时间序列分析中，下列哪项不是描述平稳时间序列的特征？

A.均值随时间不变

B.方差随时间增加

C.自协方差不随时间变化

D.自相关系数不随时间变化

答案：B

2.以下哪个模型不是用于描述时间序列数据的季节性调整？

A.SARIMAX模型

B.ARIMA模型

C.X-13ARIMA模型

D.OLS回归模型

答案：D

3.在计量经济学中，以下哪种检验用于确定两个变量之间是否存在统计学上的显著关系？

A.Granger因果检验

B.协整检验

C.单位根检验

D.Hausman检验

答案：A

4.对于一个二阶自回归模型AR(2)，以下哪个方程式是正确的？

A.(y_t=alphabeta_1y_{t-1}beta_2y_{t-2}epsilon_t)

B.(y_t=alphabeta_1y_{t-1}epsilon_t)

C.(y_t=alphabeta_1y_{t-1}beta_2y_{t-2}beta_3y_{t-3}