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2025年数据分析师（金融）面试题及答案

一、专业技术类面试题及解析

1.问题：请详细阐述如何使用Python中的Pandas库处理金融时间序列数据中的缺失值，结合具体金融场景说明不同方法的适用条件

答：金融时间序列数据（如股票日收盘价、债券收益率）中的缺失值处理需兼顾数据特征和业务逻辑，不能一概而论。以股票日交易数据为例，常见缺失场景包括个股因停牌无交易数据、行情系统故障导致的字段缺失，针对不同情况可采用以下Pandas方法：

前向填充（ffill）/后向填充（bfill）：适用于短期停牌导致的连续缺失，比如个股因公告停牌1-3个交易日，此时可使用`df[close].ffill()`用停牌前最后一个交易日的收盘价填充。金融逻辑上，停牌期间个股价格理论上未发生交易，用前收盘价作为参考符合市场对停牌股票估值的惯性认知；若停牌后首个交易日数据缺失，可使用后向填充，但需注意仅适用于缺失值处于序列末尾的情况，避免提前泄露未来数据。

线性插值（interpolate(method=linear)）：适用于因数据采集间隔不均导致的零散缺失，比如某债券收益率曲线中某几个时点的收益率数据缺失，此时线性插值可通过相邻两个有效数据点的斜率计算缺失值。这种方法的前提是金融变量在短时间内呈线性变化，例如短期利率在无重大政策变动时的波动趋势相对平稳，线性插值的结果能较好贴合市场实际。

时间加权插值（int