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    2026年03月31日

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    邓虎A0230520070003

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    邓虎A0230520070003

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    如何解决量化组合的波动率分布有偏问题

    ——申万金工因子观察第7l偏反转逻辑因子的大量使用是量化组合会低配高波股票的重要原因。量化组合由于低波、低流动性等因子往往倾向于选择波动率较低的股票，使得组合在波动率的分布上与基准有偏，在高波动股票快速上涨时往往会跑输指数。可以通过波动率分组对组合和指数实现“波动率中性”，该方

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