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浮息债全景：浮息债的理论定价与现实应用.pptx

浮息债全景：浮息债的理论定价与现实应用.pptx

    摘要;PART1：浮息债基本情况面面观;1浮息债的基本定义：票面利率通常由“基准利率+固定利差”构成;;3浮息债面面观：整体流动性偏低，明显弱于同品类固息债;4浮息债面面观：品种以政金债为主导品种;4浮息债面面观：利率品种均为政金债，规模集中度高;5浮息债面面观：基准利率目前以DR007与LPR为绝对主流;6浮息债面面观：发行期限中枢不断缩短，当前1-3Y为存量主流品种;PART2：浮息债的理论定价机制;2.1浮息债的定价公式：一般假设基准利率在估值日后保持不变;2.1浮息债的定价公式：一般假设基准利率

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