北京电影学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京电影学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.以下哪种统计量不能直接反映金融数据的离散程度？（）

A.方差

B.标准差

C.均值

D.极差

2.在金融时间序列分析中，常用于去除季节性波动的方法是（）。

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.差分法

D.季节分解法

3.对于正态分布的金融数据，大约（）的数据会落在均值加减一个标准差的范围内。

A.68%

B.95%

C.99%

D.50%

4.若要检验两个金融变量之间是否存在线性相关关系，通常使用的方法是（）。

A.t检验

B.F检验

C.相关性分析

D.回归分析

5.金融数据的偏度大于0时，表明数据分布具有（）。

A.左偏

B.右偏

C.对称

D.无法确定

6.以下哪种抽样方法不属于概率抽样？（）

A.简单随机抽样

B.分层抽样

C.方便抽样

D.系统抽样

7.在构建金融风险度量模型时，常用的风险度量指标不包括（）。

A.VaR

B.CVaR

C.夏普比率

D.久期

8.对于金融面板数据的分析，固定效应模型适用于（）。

A.个体效应不随时间变化的情况

B.个体效应随时间变化的情况

C.所有个体具有相同