贵金属投资组合策略优化研究.docxVIP

贵金属投资组合策略优化研究

目录

一、文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

本研究的核心问题界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、基础理论与文献回溯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

贵金属市场特征辨析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

投资组合理论根基．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

货币政策与宏观经济关联性研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

三、研究数据与预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、投资组合框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

资产配置模型选择与参数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

风险调整收益模型整合策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．