ARFIMA模型双阶选择检验下的平稳性剖析：理论、方法与实证.docxVIP

ARFIMA模型双阶选择检验下的平稳性剖析：理论、方法与实证

一、引言

1.1研究背景与动机

在时间序列分析领域，ARFIMA（AutoregressiveFractionallyIntegratedMovingAverage）模型凭借其独特的优势，占据着举足轻重的地位。该模型突破了传统ARIMA模型只能进行整数阶差分的限制，允许分数阶差分，从而能够更精准地捕捉时间序列中的长记忆特性，对具有复杂趋势和周期性的时间序列数据实现更好的拟合。在金融领域，股票价格、汇率等时间序列往往呈现出长记忆性，ARFIMA模型可以有效挖掘这些数据中的潜在规律，为投资者的决策提供有力支持；在气象领