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统计学：时间序列ARIMA模型的参数优化方法

一、引言

时间序列分析作为统计学的重要分支，广泛应用于经济预测、气象监测、医疗健康等领域。其中，自回归积分移动平均模型（ARIMA）因其对线性时间序列的强大拟合能力，成为最经典的建模工具之一。ARIMA模型的核心在于参数(p,d,q)的确定——p代表自回归阶数，d代表差分次数，q代表移动平均阶数。参数选择的合理性直接影响模型的预测精度与泛化能力：若参数过小，模型可能因欠拟合无法捕捉数据特征；若参数过大，则可能因过拟合导致预测失效（BoxJenkins，1976）。然而，实际应用中，时间序列的复杂性（如非平稳性、噪声干扰）常使参数优化面临挑战，传