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广义线性模型（GLM）在保险索赔中的应用

引言

保险行业的核心挑战之一是精准量化风险，而索赔分析作为风险量化的关键环节，直接影响保险产品定价、准备金计提和利润管理。传统线性回归模型因严格假设数据服从正态分布、方差齐性等，难以适配保险索赔数据常见的非正态性（如索赔次数的泊松分布、赔付金额的右偏分布）、离散性（如是否发生索赔的二分类数据）和异方差性（如不同风险等级保单的赔付方差差异）。广义线性模型（GeneralizedLinearModel,GLM）自20世纪80年代系统提出以来，通过灵活的指数族分布假设、线性预测器和连接函数的组合，突破了传统模型的限制，逐渐成为保险精算领域分析索赔数据的核心工具（McCullaghNelder,1989）。本文将从理论基础、应用场景、优势与挑战及实证分析等维度，系统探讨GLM在保险索赔中的实践价值。

一、广义线性模型的理论基础与精算适配性

（一）GLM的核心构成要素

广义线性模型的理论框架由三个核心要素构成：随机部分、系统部分和连接函数。随机部分定义了响应变量的概率分布，要求其属于指数族分布（如泊松分布、二项分布、伽马分布等），这类分布能有效描述保险索赔中常见的计数、二分类和连续正数值数据。系统部分是解释变量的线性组合（即线性预测器），通过选取与索赔风险相关的变量（如被保险人年龄、车辆使用性质、驾驶区域等），构建风险因素与响应变量的关联