北京工业大学耿丹学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京工业大学耿丹学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.金融计量学中，用于描述变量之间线性关系的常用模型是（）

A.非线性回归模型B.时间序列模型C.线性回归模型D.面板数据模型

2.在估计线性回归模型参数时，常用的方法是（）

A.最大似然估计B.矩估计C.最小二乘法D.贝叶斯估计

3.检验回归模型是否存在异方差的方法是（）

A.DW检验B.怀特检验C.格兰杰因果检验D.单位根检验

4.对于时间序列数据，若其均值和方差不随时间变化，则该时间序列是（）

A.平稳序列B.非平稳序列C.随机游走序列D.趋势平稳序列

5.ARIMA模型中，I表示（）

A.自回归B.移动平均C.差分D.积分

6.在金融市场中，风险价值（VaR）是衡量（）的指标。

A.预期收益B.风险大小C.市场流动性D.投资组合分散程度

7.若回归模型的残差存在序列相关性，会导致（）

A.参数估计量无偏B.参数估计量有效C.t检验失效D.F检验失效

8.面板数据模型中，固定效应模型适用于（）

A.个体效应与解释变量无关B.个体