银行从业资格考试《风险管理》(初级)巩固重点详解.docxVIP

银行从业资格考试《风险管理》(初级)巩固难点

一、风险管理基础概念

1.风险的定义和分类

难点：区分市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险等不同风险类型，并理解其产生原因和表现形式。

巩固要点：

市场风险：金融资产价格因市场因素（利率、汇率、股票价格、商品价格等）变动而产生的风险。

信用风险：交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

操作风险：由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。

流动性风险：无法以合理价格及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

法律风险：因不遵守法律法规、规则、准则的种类或错用或不适当地解释而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

声誉风险：因银行经营、管理或其他行为或外部事件等导致利益相关方对银行负面评价的风险。

2.风险管理的基本流程

难点：掌握风险识别、风险评估、风险计量、风险控制、风险监控五个环节的具体内容和相互关系。

巩固要点：

风险识别：系统性地收集并识别银行所面临的各种风险。

风险评估：分析和评价识别出的风险可能的来源、性质、影响程度等。

风险计量：运用定量或定性方法，对风险发生的可能性和可能造成的损失进行量化评估。

风险控制：制定并实施风险控制措施，以降低风险发生的可能性和/或减轻风险可能造成的损失。

风险监