2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0310）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是？

A.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失

B.99%置信水平的VaR表示有1%的概率损失超过该值

C.历史模拟法计算VaR时不需要假设收益率分布

D.蒙特卡洛模拟法计算VaR的效率高于方差-协方差法

答案：C

解析：VaR的定义是“在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失的最小值”（A错误）；99%置信水平的VaR表示有1%的概率损失小于等于该值（B错误）；历史模拟法直接基于历史数据排序计算，无需假设分布（C正确）；蒙特卡洛模拟法需要多次随机模拟，效率低于方差-协方差法（D错误）。

久期（Duration）主要用于衡量以下哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险中的利率风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标，属于市场风险中的利率风险度量工具（B正确）；信用风险常用PD（违约概率）、LGD（违约损失率）等指标（A错误）；操作风险用损失事件数据或AMA模型（C错误）；流动性风险用流动性覆盖率（LCR）等（D错误）。

以下哪项属于巴塞尔协议Ⅲ新增的流动性风险监管指标？

A.资本充足率（CAR）

B.净稳定资金比例（NSFR）