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多元化资产配置策略与投资组合优化模型

目录

一、文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、多元化资产配置理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1马科维茨投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2套利定价理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3行为金融理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、多元化资产配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1均值-方差资产配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2均值-协方差资产配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．