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基于VaR模型的余额宝风险及防范研究

摘要

在互联网金融的高速发展的环境下，我国的金融业也搭上了发展的高速列车，发展势头坚不可挡。作为一款新推出的金融产品，余额宝一出现就在全国范围内引起了广泛关注，并且对互联网金融业产生了巨大的影响，成为互联网金融浪潮中的一名佼佼者。余额宝因其收益高、灵活性强和门槛低的特点深受广大投资者的喜爱。余额宝的快速发展在另一个方面，也说明了互联网金融时代的到来，这也符合我国经济发展的需要。然而，每一款金融产品都存在隐患。在本文中，本人将基于VaR模型来度量分析余额宝的风险，分析余额宝的主要风险类型，并使用方差-协方差法计算样本基金的VaR值来判断余额宝的风险