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- 2026-04-10 发布于江苏
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Garman-Kohlhagen外汇期权定价模型
引言
在全球金融市场中，外汇期权作为重要的风险管理工具，被跨国企业、金融机构和投资者广泛用于对冲汇率波动风险或进行投机交易。如何科学、准确地为外汇期权定价，始终是金融领域的核心课题之一。Garman-Kohlhagen模型（简称G-K模型）正是这一领域的经典成果，它诞生于20世纪70年代，在Black-Scholes期权定价模型的基础上发展而来，专门针对外汇期权的特性进行了适应性改进，成功解决了传统模型在外汇衍生品定价中的局限性。本文将围绕G-K模型展开系统探讨，从其理论背景、核心逻辑、关键要素到实际应用与发展优化，层层深入解析这一模型的内在机
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