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基于ARIMA模型的股票成交量预测实证研究

一、引言

股票市场作为现代金融体系的核心组成部分，其价格与成交量的波动始终是投资者、研究者关注的焦点。成交量作为市场交易活跃度的直接体现，不仅反映了多空双方的力量对比，更与价格走势、市场情绪等因素存在复杂的联动关系（王某某，2018）。准确预测成交量有助于投资者优化交易策略、降低决策风险，也为监管机构监测市场流动性提供数据支撑。然而，股票成交量受宏观经济政策、投资者行为、突发事件等多重因素影响，呈现出非线性、非平稳的特征，传统的统计方法难以捕捉其内在规律（李某某，2020）。

ARIMA（AutoregressiveIntegratedMovin