计量经济学Stata软件应用Stata软件之异方差次课概要专题培训课件.ppt

计量经济学Stata软件应用4【Stata软件之异方差】1次课概要;实验目的：

能够借助Stata软件诊断异方差的存在

(White检验)和修正异方差(加权最小二乘法

WLS)，能对软件运行结果进行解释。

;原假设实际上是对模型进行回归总体显著性检验(F检验)，

如果拒绝原假设，则存在异方差，如果不能拒绝原假设，

则不存在异方差。

容易看出，用于怀特一般检验的模型会包含很多解释变量；

例如如果原模型有3个解释变量，那么怀特一般检验的模型

将包含9个解释变量，而如果原模型有6个解释变量，那么怀

特一般检验的模型将包含27个解释变量。这样对于样本容量

不大的数据，使用怀特一般检验会使得估计的时候自由度偏

少。

为此，怀特特殊检验使用了一个节省自由度的回归模型，即：

其中是原模型的拟合值，是拟合值的平方。由于是所

有解释变量的线性函数，而是这些解释变量的平方项和交

互项的线性函数，因此用该模型代替怀特一般检验的模型来;进行异方差检验是可行的。具体来说，针对模型(1)，同方

差原假设为：

原假设实际上是对模型(1)进行回归总体显著性检验(F检验);

如果拒绝原假设，则存在异方差，如果不能拒绝原假设，则

不存在异方差。

异方差的修正——加权最小二乘法

如果通过White检验发现存在异方差性，可以使用加权最小

二乘(WLS)进行估计。

1、异方差