2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0219）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）模拟试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

关于风险价值（VaR）的表述，以下哪项正确？

A.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失

B.99%置信水平的VaR一定大于95%置信水平的VaR

C.VaR可以完全覆盖极端尾部风险

D.VaR仅适用于线性金融工具

答案：A

解析：VaR的定义是“在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失”（A正确）。B错误，VaR的大小还与时间窗口有关，若99%置信水平的时间窗口更短，可能小于95%的VaR；C错误，VaR不反映超过置信水平的尾部损失；D错误，