风险管理专员风险量化分析能力考核题库含答案.docxVIP

风险管理专员风险量化分析能力考核题库含答案

1.单项选择题（每题1分，共20分）

1.1在CreditMetrics模型中，计算联合违约概率时通常采用的Copula函数是

A.ClaytonCopula

B.GumbelCopula

C.GaussianCopula

D.FrankCopula

答案：C

1.2若某债券的违约强度λ(t)服从Cox-Ingersoll-Ross过程，则其违约时间τ的密度函数为

A.λ(t)exp(-∫??λ(s)ds)

B.λ(0)exp(-λ(0)t)

C.1-exp(-λt)

D.λ(t)2exp(-λ(t)τ)

答案：A

1.3在巴塞尔III框架下，计算市场风险标准法ES时，监管机构要求的置信水平为

A.95%

B.97.5%

C.99%

D.99.9%

答案：B

1.4使用历史模拟法计算1-day99%VaR，若样本窗口为250个交易日，则VaR对应的历史顺序统计量为

A.第2大损失

B.第2.5大损失

C.第3大损失

D.第250×0.01=2.5，取第3大损失

答案：D

1.5在KMV模型中，违约点DP通常设定为

A.短期负债+0.5×长期负债

B.总负债

C.流动负债

D.短期负债+长期负债

答案：A

1.6若某资产收益率服从N(μ,σ2)，则其期望亏空ESα的解析表达式