高级计量经济学多元线性回归模型.pptVIP

第二章

线性回归模型;本章内容;古典回归模型;古典多元回归模型的可以表示为：

一般形式：Y=β0+β1X1+β2X2+...+βKXK+e

离差形式：y=β1x1+β2x2+...+βKxK+e

矩阵形式：Y=Xβ+e

在矩阵形式中，Xi是矩阵X中的一列，常数项被看作是一个取值恒为0的变量。

需要注意的是，在计量经济学中，“线性”指的是估计参数可以表达为样本观察值和误差项的线性函数，并不要求回归方程中变量之间的关系为线性的。

例：CD函数

对该函数两边取对数得到：LnY=?0+?1LnX1+?2LnX2+u

即：Y*=?0+?1X1*+?2X2*+u

比较：;*;假定3：解释变量X独立于误差项;假定4：球形扰动

(SphericalDisturbances);假定5：解释变量是非随机的

(Nonstochasticregressors);假定6：误差服从正态分布;最小二乘法估计;最小二乘法估计

（多元回归模型）;最小二乘法估计

（多元回归模型）;最小二乘法估计

（多元回归模型）;最小二乘法估计

（多元回归模型）;最小二乘法估计

（多元回归模型）;最小二乘法估计

（多元回归模型）;*;对多元回归方程估计结果的解释;多元回归的拟合优度;多元回归的拟合优度;调整自由度后的R2;调整自由度后的R2;对拟合