原创力文档2023年CFA二级投资组合管理考前急救模拟卷7天速提20分
一、单项选择题，每题2分，共20分
1.在均值-方差优化中，若投资者将无风险资产与风险资产组合进行再组合，则新组合的有效前沿形状为
A.双曲线B.直线C.抛物线D.折线
2.根据CAPM，某股票β=1.2，市场预期收益10%，无风险利率3%，若该股票实际均衡收益为9.6%，则其α值为
A.–1.8%B.–0.6%C.0.6%D.1.8%
3.在多因子模型中，若某因子暴露矩阵秩小于因子个数，最可能导致
A.因子溢价高估B.残差协方差矩阵奇异C.组合
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