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2026年证券投资组合《证券投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种投资组合策略旨在通过分散投资来降低非系统性风险？

A.价值投资

B.货币市场基金

C.资产配置

D.趋势跟踪

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪个因素会影响资产的预期收益率？

A.公司的盈利能力

B.市场的系统性风险

C.投资者的风险偏好

D.以上所有

3.以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？

A.夏普比率

B.标准差

C.贝塔系数

D.资本资产定价模型

4.在投资组合管理中，以下哪种方法属于积极管理策略？

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.买入并持有

D.动态调整持仓

5.以下哪种投资组合理论认为投资者会根据风险和收益的权衡来选择最优组合？

A.有效市场假说

B.马科维茨投资组合理论

C.行为金融学

D.无风险套利理论

6.以下哪种投资组合风险度量方法考虑了投资组合中所有资产之间的相关性？

A.单个资产的标准差