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金融/投资叶合作经济与科技曳No.4x圆园26

我国新能源汽车股票风险度量分析

□文/潘美希周晓林

（长春理工大学吉林·长春）

［提要］在全球能源转型与“双碳”目标推动下，新能源汽车产业成为资本市场关注的热点。然而，该行业

股票价格波动剧烈，风险较高。本文基于中证新能源汽车指数日收益率数据，运用GARCH-VaR模型，分别在正态

分布、t分布和GED分布假设下，对我国新能源汽车股票市场风险进行动态测度与比较分析，为新能源汽车板

块风险度量与投资决策提供理论依据与实践参考。

关键词：量化金融；新能源汽车；风险度量分析

中图分类号：F83文献标识码：A

收录日期：2025年12月17日

引言更为科学的风险管理策略，提高风险管理的效率和准

在全球能源转型与“双碳”目标的推动下，新能源确性。国内量化分析研究起步晚、实践少，但随市场发

汽车产业作为战略性新兴产业，已成为带动全球经济展逐步完善。为适应本土市场特点，需构建