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2026年证券从业考试《证券投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.高收益高风险

C.无风险收益

D.最大化收益

2.下列哪一项不是马科维茨投资组合理论的基本假设？（）

A.投资者是理性的

B.投资者追求效用最大化

C.市场是无摩擦的

D.投资者可以无限制借贷

3.在有效前沿上的投资组合（）。

A.提供了相同风险下的最高收益

B.提供了相同收益下的最低风险

C.同时满足风险和收益的最优组合

D.以上都是

4.下列哪一项是系统性风险的典型特征？（）

A.可以通过分散投资消除

B.由市场整体因素引起

C.与个别公司相关

D.可以通过Beta系数衡量

5.下列哪一项不是资本资产定价模型（CAPM）的要素？（）

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益

C.投资组合的Alpha值

D.投资组合的Beta系数

6.下列哪一项是风险价值（VaR）的主要用途？（）

A.衡量投资组合的预期收益

B.衡量投资组合的潜在损失

C.衡量投资组合的流动性

D.衡量投资组合的波动性