2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资组合优化》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资组合优化》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是证券投资组合优化的基本假设？

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者追求效用最大化

C.市场是无摩擦的

D.投资者可以无限制借贷

2.在马科维茨投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的指标？

A.投资组合的期望收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

3.以下哪一项是有效前沿的边界？

A.所有风险厌恶投资者的最优组合

B.所有风险中性投资者的最优组合

C.所有风险寻求投资者的最优组合

D.所有投资者的最优组合

4.在投资组合优化中，以下哪一项是资本资产定价模型（CAPM）的核心假设？

A.投资者是风险中性的

B.市场是有效的

C.投资者可以无限制借贷

D.投资者具有相同的风险偏好

5.以下哪一项是市场投资组合的特征？

A.包含所有无风险资产

B.包含所有风险资产

C.仅包含国内资产

D.仅包