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时间序列分析中ADF单位根检验的滞后阶数选择

一、引言

在时间序列分析中，平稳性检验是构建计量模型的首要步骤。若序列非平稳，直接进行回归分析可能导致“伪回归”问题，使得统计推断失效（GrangerNewbold，1974）。ADF（AugmentedDickey-Fuller）单位根检验作为最常用的平稳性检验方法之一，通过引入滞后差分项来控制残差的自相关性，其检验结果的可靠性高度依赖于滞后阶数的合理选择。滞后阶数过小，可能导致残差存在自相关，破坏检验统计量的渐近分布；滞后阶数过大，则会降低检验功效，甚至因自由度损失引发估计偏误（Hamilton，1994）。因此，如何科学选择ADF检验的