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2026年证券从业《投资分析》专项

姓名：_____?准考证号：_____?得分：__________

2026年证券从业《投资分析》专项

一、选择题(每题2分，总共10题)

1.下列关于有效市场假说的说法，正确的是

A.市场价格能迅速反映所有可用信息

B.投资者可以通过分析公司基本面获得超额收益

C.市场存在无风险套利机会

D.投资者只能获得市场平均回报

2.预期收益率的计算公式中，下列哪项是错误的

A.预期收益率=β*市场风险溢价+无风险利率

B.预期收益率=E(Ri)=Σ[Pi*Ri]

C.预期收益率=必要报酬率+风险溢价

D.预期收益率=历史平均收益率+折现率

3.下列关于资本资产定价模型(CAPM)的描述，正确的是

A.该模型假设所有投资者具有相同的投资期限

B.该模型假设投资者可以无成本借贷

C.该模型不考虑税收因素

D.该模型假设所有投资者都厌恶风险

4.下列哪种投资策略属于被动投资

A.积极选股

B.指数基金投资

C.高频交易

D.价值投资

5.关于β系数，下列说法正确的是

A.β系数为0表示投资组合无风险

B.β系数大于1表示投资组合比市场风险更高

C.β系数为负表示投资组合与市场呈正相关

D.β系数衡量的是投资组合的系统性风险

6.下列哪种分析方法属于定性分析