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股票期权业务风险管理办法股票期权风险控制制度

第一章总则

第一条为规范公司股票期权经纪业务、防范股票期权经纪业务风险根

据《上海证券交易股票期权试点交易规则》、《上海证券交易股票期权试点

风险控制管理办法》，制定本办法。

第二条公司开展股票期权经纪业务，应当遵守法律法规、部门规章和规

范性文件的规定，加强内部控制，切实维护客户资产的安全，防范公司经营风险。

第三条公司股票期权经纪业务风险控制的基本原则：

（一）全面性原则：建立包括风险识别、测量、监控、报告、管理和检查

在内的一整套程序。

（二）定性与定量原则：合理运用恰当的定性和定量方法，对风险进行识

别、计量、监测和控制。

三（）透明性原则：确保业务部门清晰、透明地传达衍生品交易、策略等

相关信息，中后台部门及时、准确地完成交易簿记、估值和风险监控。

（四）独立性原则：在前台业务部门和中后台部门间建立有效的隔离机制,

风险管理部门独立地评估和监控衍生品经纪业务的风险。

第二章风险控制组织架构

第