目录
国债期货VS债券借贷:中性策略的细节与差异 3
国债期货实际跟踪CTD券,可能与同期限活跃券走势不同 3
TL合约套利:实际锚定30年国债老券,新老券利差需要关注3
T合约套利:实际锚定7年国债,需要考虑10-7年利差 3
债券借贷挂钩活跃券,高集中度和费率意味着什么 4
几种热点中性策略解析:超长国债老券、超长地方债与国开债 5
30年国债新老券与TL套利:区分均值回归or趋势波动 5
超长地方债:使用TL合约需要考虑 6
国开债:7年期做多更加适配国债期货,10年期需考虑期限利差 6
博弈曲线变凹,哪些品种
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