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金融数据分析方法与应用手册

第1章金融数据分析方法与应用手册

1.1金融数据类型解析与特征工程

金融数据本质上是多维度的结构化与非结构化数据复合体，主要包括高频的OHLCV（开盘、最高、最低、收盘、成交量）数据、低频的财报数据（如营收、净利润、现金流）以及非结构化的新闻文本、社交媒体情绪数据。在特征工程中，首要任务是将其统一为数值型特征以便算法处理，例如将股票收盘价转换为对数收益率（$\ln(\frac{P_t}{P_{t-1}}+\epsilon)$）以消除量纲影响并平滑波动，将布尔类型的“是否停牌”转化为0/1特征。针对金融时间序列数据，特征工程需构建滞后特征（LagFeatures）来捕捉价格波动趋势，例如计算前一日收盘价到当前收盘价的比率（$R_t=P_t/P_{t-1}$）及其对数形态，同时动量特征（MomentumFeatures），如基于过去$N$日均线的移动平均线（MA）和乖离率（Deviation），这些特征能有效揭示股价的短期动能与超买超卖状态。

对于非结构化文本数据，需利用NLP技术提取关键语义特征，例如通过TF-IDF算法将新闻标题转化为词频向量，并识别情感极性标签（正面/负面/中性），进而构建情感得分特征；还需将新闻标题中的实体名称（如公司名、股票代码）映射为唯一编码或嵌入向量，作为识别特定公司风险事件的独立特征