基于双重网络的人工股票市场中信息传播风险因子研究.pptxVIP

content目录01研究背景与问题提出02双重网络理论框架构建03信息传播风险因子识别04风险传导机制分析05仿真实验设计与结果验证06理论贡献与实践启示

研究背景与问题提出01

信息时代下股票市场复杂性加剧，传统线性模型难以刻画非线性风险传导路径市场复杂性信息时代下，股票市场受多重因素交织影响，非线性、动态性和不确定性显著增强，传统静态模型难以捕捉真实演化路径。线性模型局限传统线性方法假设变量间关系稳定，无法刻画突发性冲击与级联式传播等非线性风险传导机制。风险传导异变信息通过社交与交易网络耦合扩散，形成反馈回路，导致风险加速放大并跨越市场边界。人工股市优势人工股票市场可模拟真实环境中的复杂交互，支持对非线性过程的可控实验与动态追踪。双重网络必要单一网络模型忽略信息在社会影响与市场价格间的跨网共振，需构建双重网络以揭示交互风险本质。

人工股票市场为研究信息传播提供了可控实验环境与动态演化平台可控实验环境人工股票市场通过设定明确规则与参数，实现对信息传播过程的精准控制。研究者可模拟不同市场状态，观察风险因子的动态演化路径。动态演化平台市场参与者行为与网络结构随时间自适应调整，再现真实市场的非线性反馈机制。该平台支持长期追踪信息扩散的级联效应。双重网络耦合社交网络与交易网络相互交织，形成信息与价格的双向驱动关系。二者耦合加剧了风险传播的复杂性与不可预测性。异质性主体建模引入机构、散户