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投资组合优化方法与实证案例分析

目录

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3主要研究内容与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、投资组合理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1风险与收益基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2投资组合的均值-方差分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3马科维茨现代投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.4资本资产定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.5套利定价理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

三、常见投