北京汇佳职业学院《金融经济学》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北京汇佳职业学院《金融经济学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.以下哪种资产定价模型强调了市场组合的重要性？（）

A.资本资产定价模型（CAPM）B.套利定价理论（APT）C.多因素模型D.期权定价模型

2.风险厌恶者在面对同等预期收益的投资时，会选择（）。

A.风险更高的投资B.风险更低的投资C.风险相同的投资D.不确定

3.有效市场假说认为，在（）市场中，股票价格已经反映了所有已知信息。

A.弱式有效B.半强式有效C.强式有效D.无效

4.无风险利率通常被视为（）。

A.国债收益率B.银行存款利率C.市场平均收益率D.企业债券收益率

5.以下关于期权的说法，正确的是（）。

A.期权买方有义务执行期权B.期权卖方有权利执行期权C.期权买方支付期权费获得权利D.期权卖方收取期权费承担义务

6.当市场利率上升时，债券价格通常会（）。

A.上升B.下降C.不变D.不确定

7.投资组合理论认为，通过（）可以降低投资组合的非系统性风险。

A.分散投资B.集中投资C.选择高风险资产D.选择低风险资产

8.以下哪种金融衍