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2026年证券从业资格《投资组合》练习卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是投资组合管理的基本步骤？

A.资产配置

B.投资分析

C.投资组合构建

D.风险评估

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.收益率与风险

B.收益率与流动性

C.风险与流动性

D.收益率与时间

3.以下哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数基金

B.均值回归

C.分散投资

D.被动跟踪

4.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合风险的重要指标？

A.投资回报率

B.标准差

C.贝塔系数

D.夏普比率

5.以下哪种投资组合构建方法属于自上而下的方法？

A.因子投资

B.证券选择

C.行业分析

D.单个股票选择

6.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益率的因素？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司规模

D.行业增长率

7.以下哪种投资组合管理方法强调通过分散投资来降低风险？

A.主动投资

B.被动投资

C.分散化投资

D.因子投