经济学考研专业课-《计量经济学（第六版）》精讲课件（第八章非平稳经济变量分析）.pptxVIP

第八章非平稳经济变量分析;;;;;由上一节的模拟分析发现：非平稳序列回归容易产生虚假回归，因此，如果我们可以事先判断一个序列是否含有单位根

若没有单位根，则可依据上一章的方法来处理

否则，将需要本章后面两节介绍的方法来处理

历史上，第一个单位根检验方法是Dickey—Fuller检验，该检验等价于检验如下模型：

零假设和被则假设：

;为刻画更为复杂的相关性，检验需扩展为如下ADF单位根检验

模型如下：

零假设和被则假设：

注：零假设为数据非平稳，而备则假设为数据平稳，在零假设下，统计量服从分布DF类分布；从假设来看，我们进行的是单侧检验

这里我们检验联邦基准利率f的单位根问题（usa.dta数据集）：

;§8.2单位根检验;

从检验结果来看，我们在5%显著水平下接受零假设

注：在检验中是否包含常数项和趋势项，通常需要从趋势图和经验来判断

注：严格的过程还应考虑滞后阶数的选择，经验建议使用AIC标准;上述ADF单位根检验方法，是最为简单的单位根检验方法，上世纪90年代后，计量经济学家还提出了许多更为powerful的检验统计量，例如DF-GLS统计量等，有兴趣的读者可进一步阅读StcokandWaston第15和17章。

当经济变量包含确定性时间趋势时，ADF统计量中英包含确定性时间趋势项（例如考察gdp数据的单位根检验问题）

另外，使用不同模型和不同单位根检验方法，