第十章时间序列分析.pptVIP

计量经济学

—理论·方法·EViews应用

郭存芝杜延军李春吉编著;第十章时间序列分析;第十章时间序列分析;第一节时间序列分析概述;;数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致性”要求——被破怀。

数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”问题。

表现为两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性。;平稳时间序列过程意味着，如果我们从这个序列中任取一个随机变量集，并把这个序列向前移动h个时期，那么其联合概率分布仍然保持不变。在实践操作层面上，如果我们想通过回归分析考察两个或者多个变量之间的关系，就需要假定某种跨时期的平稳性。;平稳性的定义;平稳性关系到一个过程在时间推移过程中的联合分布，弱相关则是与平稳性完全不同的概念，随着随机变量和之间时间距离h的变大，弱相关对二者的相关程度施加限定。

对于一个平稳时间序列过程

若随着h无限增大，

和“近乎独立”，则称之为弱相关。

在以后的讨论中，关于平稳性的概念通常是指弱相关平稳。;白噪声（whitenoise）。;;在多元回归分析中使用平稳的弱相关序列最为理想。不是弱相关的时间序列，往往会导致多元回归分析中的虚假回归问题。;一个独立序列无疑是弱相关序列，因此独立同分布序列是弱相关时间序列。弱相关序列的一个例子是：;弱相关序列的另一个更为常见的