2026年证券分析师资格考试《投资组合》试卷.docVIP

2026年证券分析师资格考试《投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是投资组合管理的基本步骤？

A.资产配置

B.投资选择

C.投资组合调整

D.风险评估

2.在投资组合理论中，以下哪一项描述了投资组合的风险分散效果？

A.单一资产的风险

B.投资组合的方差

C.资产间的相关性

D.投资组合的预期收益

3.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价？

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益

C.单一资产的预期收益

D.市场组合的风险

4.以下哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.均值回归

D.基于市场指数的被动投资

5.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合绩效的重要指标？

A.投资组合的波动率

B.投资组合的夏普比率

C.投资组合的贝塔系数

D.投资组合的久期

6.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的系统性风险？

A.标准差

B.偏度

C.贝塔系数

D.峰度

7.在投资组合理论中，以下哪一项是有效前沿的概念？

A.投资组合的预期收益与