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2024年CFA二级投管专项突破模拟题搞定案例题全得分点

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.某投资组合的预期收益率为12%，标准差为15%，无风险利率为3%。若投资者的风险厌恶系数为2，则该投资组合的风险溢价为：

A.9%

B.12%

C.6%

2.关于债券久期，以下说法正确的是：

A.其他条件不变，票面利率越高，久期越长

B.其他条件不变，到期时间越长，久期越长

C.其他条件不变，到期收益率越高，久期越长

3.以下哪种资产配置方法更注重长期战略配置，同时在短期根据市场情况进行微调：

A.恒定混合策略

B.投资组合保险策略

C.战略资产配置与战术资产配置结合

4.对于一个具有看跌期权性质的债券，以下说法正确的是：

A.债券价格波动与利率变动正相关

B.债券价格波动与利率变动负相关

C.债券价格波动与利率变动关系不确定

5.某股票的β值为1.2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为4%，根据资本资产定价模型，该股票的预期收益率为：

A.9.2%

B.10.4%

C.11.2%

6.以下关于房地产投资信托（REITs）的说法，错误的是：

A.REITs通常具有较高的流动性

B.REITs主要投资于房地产开发项目

C.REITs收益主要来自租金收入和资产增值

7.当投资者采用均值-方差分析进行资产配置时，以下哪个