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2026年统计师《时间序列》考试模拟卷

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中，哪一种方法主要用于消除趋势和季节性影响？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节性分解法

D.自回归模型

2.在时间序列分析中，ARIMA模型中的A代表什么？

A.自回归（Autoregressive）

B.移动平均（MovingAverage）

C.差分（Differencing）

D.季节性（Seasonality）

3.时间序列的平稳性是指？

A.序列的均值和方差随时间变化

B.序列的均值和方差不随时间变化

C.序列的自相关系数随时间变化

D.序列的自相关系数不随时间变化

4.时间序列分析中，季节性因素通常用什么方法来衡量？

A.自相关函数（ACF）

B.偏自相关函数（PACF）

C.季节性分解

D.赤池信息准则（AIC）

5.时间序列的差分操作主要用于？

A.消除趋势

B.消除季节性

C.增加趋势

D.增加季节性

6.时间序列分析中，哪一种模型适用于具有明显趋势和季节性的数据？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMA模型

7.时间序列的移动平均法中，移动指的是？

A.数据点的移动

B.平滑窗口的移动

C.数据点的加权

D.平滑窗口的加权

8.时间序列分析中，哪一种方法适用于短期预