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机器学习在量化选股中的递归特征消除法

一、引言

在金融市场的量化投资领域，选股模型的精准性直接影响投资组合的收益表现。随着大数据技术与机器学习方法的快速发展，量化选股已从传统的线性回归模型逐步转向更复杂的非线性模型，而特征工程作为连接原始数据与模型性能的关键环节，其重要性愈发凸显。金融市场数据具有高维度、高噪声、强相关性等特点，投资者往往需要从数百甚至数千个候选特征中筛选出对股价预测最具解释力的变量集合。此时，递归特征消除法（RecursiveFeatureElimination,RFE）作为一种基于模型性能的特征选择方法，凭借其“迭代-验证-优化”的动态筛选机制，逐渐成为量化选股中特征工程的核心工具之一（Guyonetal.,2002）。本文将围绕递归特征消除法在量化选股中的应用展开，从技术原理、实施流程到实证效果进行系统解析，旨在为量化投资实践提供理论参考与操作指引。

二、量化选股中的特征工程挑战与RFE的适用性

（一）量化选股特征工程的核心矛盾

量化选股的本质是通过历史数据挖掘影响股票收益的关键因素，构建能够预测未来收益的统计模型。在这一过程中，特征工程需要完成从原始数据（如财务指标、交易数据、市场情绪等）到有效特征（如市盈率分位数、动量因子、波动率指标等）的转化。然而，金融数据的特殊性使得特征工程面临三重挑战：

其一，特征维度爆炸。现代量化模型常涵盖基本面（如R