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资金面利率择时量化模型：哪些资金面指标具有利率预测性.docx

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    图表索引

    图1：技术指标利率择时跟踪（截至2025年底） 4

    图2：宏观因子利率择时跟踪（截至2025年底） 5

    图3：所选取的各类资金面指标 6

    图4：单因子净价指数择时净值曲线 14

    图5：资金面因子相关性绝对值热力图 15

    图6：多因子净价指数择时净值曲线 17

    图7：不同因子数量择时累积收益对比 18

    图8：多因子择时多空信号图（绘于指数净值） 18

    图9：单因子净价指数月频择时净值曲线 19

    图10：多因子净价指数月频择时净值曲线 20

    图11：长短债久期轮动净值 21

    图12：长债-货基轮动净值 22

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