《风险管理》银行从业资格考试(中级)复习重点解析 .pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理》（中级）梳理重点

一、风险管理基础

1.风险定义与分类

•风险定义：在给定条件下，预期结果与实际结果之间的变动程度。

•风险分类：

•信用风险：交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

•市场风险：由于市场价格（利、汇、股票价格、商品价格等）的不利变动而

使银行表内和表外业务发生损失的风险。

•操作风险：由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失

的风险。

•流动性风险：银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其

他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

•法律风险：银行因未能遵守或适用法律、法规、监管规定、规则、准则及其他法

律要求而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

•声誉风险：由银行经营、管理及其他行为或外部事件等导致利益相关方对银行负

面评价的风险。

2.风险管理框架

•风险治理架构：董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门、审计部门。

•风险偏好和战略：明确银行可接受的风险水平和风险战略。

•风险限额管理