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金融数据处理与分析手册

第1章金融数据基础与标准化

1.1金融数据类型与结构解析

金融数据首先分为结构化与非结构化两大类，结构化数据如银行流水、股票行情表，包含时间、金额、账号等固定字段，适合直接进行计算；非结构化数据包括视频、语音及未清洗的文本报告，需先通过OCR或NLP技术转化为结构化信息，例如将PDF中的财务报表文字提取为Excel表格。在数据结构层面，金融数据通常采用二维表形式存储，主键为唯一标识符，外键关联交易对手或资产科目，冗余度需控制在1%以内以避免数据不一致，同时需定义主键、外键、非空约束等SQL标准语法，确保数据库连接时能自动识别字段类型。

对于高频交易数据，其结构包含毫秒级时间戳、订单ID、买卖方向、价格及数量，需支持微秒级精度；对于低频数据如月度财报，则侧重包含公司名称、会计期间、收入总额、净利润等宏观指标，结构上需预留扩展字段以适应新的会计准则，避免字段缺失。数据维度设计遵循“宽表”与“窄表”原则，宽表将多源数据（如市场数据、公司基本面、舆情信息）整合在同一张表中，便于关联查询；窄表则针对特定分析场景（如仅按行业分析）进行裁剪，减少冗余并提升查询效率，需明确区分维度表、事实表及汇总表。在字段命名规范上，必须遵循“业务语义+数据类型”的组合模式，例如用“交易日期”而非TIMESTAMP，用“敞口金额”而非amou