原创力文档摘摘摘要要要
在金融和风险管理领域，决策者面临着各种不确定性和风险.传统的风险度
量的公理更加客观，可能无法准确捕捉一些主观因素，扭曲风险度量提供了一
个更为灵活的框架，允许决策者根据自身的风险厌恶程度对风险进行评估.本文
研究了在分布不确定性下具有一类线性惩罚函数的扭曲风险度量.分布不确定
性通过给定的部分矩信息或对Wasserstein距离的约束来表征.我们明确描述了最
优分位数分布和最优价值函数.我们的结果部分扩展了Bernard-Pesenti-Vanduffel
[202
摘摘摘要要要
在金融和风险管理领域，决策者面临着各种不确定性和风险.传统的风险度
量的公理更加客观，可能无法准确捕捉一些主观因素，扭曲风险度量提供了一
个更为灵活的框架，允许决策者根据自身的风险厌恶程度对风险进行评估.本文
研究了在分布不确定性下具有一类线性惩罚函数的扭曲风险度量.分布不确定
性通过给定的部分矩信息或对Wasserstein距离的约束来表征.我们明确描述了最
优分位数分布和最优价值函数.我们的结果部分扩展了Bernard-Pesenti-Vanduffel
[202
文档评论（0）